How to Day Trade Usando ETFs Leveraged Os ETFs com alavancagem são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancagem têm crescido em popularidade com a multidão do dia, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, o trader esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, vamos olhar para alguns dos ETFs alavancados mais populares no mercado e discutir estratégias para minimizar as perdas ao usar esses ETFs. Lembre-se de que, embora todas as negociações representem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Estes fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com um estômago para lidar com as perdas. Conheça seus componentes Antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos ascendente e descendente, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedora. Abaixo estão alguns dos mais populares ETFs alavancados no mercado e os ativos ou ativos que rastreiam. Direxion Daily Gold Miners Índice Ações BullBear 3x NYSE Arca GoldMiners Índice VelocityShares 3x Longo Curto Petróleo Bruto Front-mês WTI Futuros Brutos Direxion Diariamente Small Cap BullBear 3x Ações Russell 2000 Index (small caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Curto SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Curto QQQ Direxion Diário SampP Biotech Bull Bear 3x SampP Biotecnologia Selecionar Indústria Índice Direxion Daily Mercados Emergentes Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Compreender os Fatores Fundamentais Mesmo que você esteja planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sábio Obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente será a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente os eventos que acontecem durante a noite, pode ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, bem discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos mais populares ETFs alavancadas. Mineradores de Ouro 3x O Índice Direxion de Minerais de Ouro Bull 3x (NUGT) eo Índice Direxion Daily Miners de Ouro 3x Ações (DUST) acompanham o índice de mineração de ouro da Arca de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, naturais Desastres, flutuações no dólar dos EUA e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Principais informações libertas para assistir para quando estes dois são a negociação do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) declarações, que são liberados cerca de três semanas após cada um dos Comitês oito reuniões anuais. E relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Funcionário. E relatórios de vendas de varejo. (Veja também: Indicadores Econômicos Para Conhecer.) Óleo Crudo Longo e Curto 3x O ETP VelocityShares 3x Long Oil (UWTI) e o VelocityShares 3x Inverter Crude Oil ETN (DWTI) rastreiam o Índice de Petróleo Bruto SampP GSCI. Como tal, eles são afetados por movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos ea oferta e demanda norte-americanas. Os lançamentos de informações chaves para rastrear são os American Petroleum Institutes. Boletim Semanal de Estatística, todas as terças-feiras eo relatório das Administrações de Informações Energéticas, This Week in Petroleum, todas as quartas-feiras em inventários dos EUA. Outra importante liberação de informações é a contagem da plataforma Baker Hughes. Publicado todas as sextas-feiras ao meio-dia. (Veja também: Compreensão dos óleos de referência: Brent Blend, WTI e Dubai e descoberta de futuros de petróleo e gás.) Tampas grandes e pequenas 3x As ações diárias Direxion Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Ações (TZA) O ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) eo UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis aos muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte: Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente isso foi da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (veja acima discussão sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros SampP Biotech 3x O Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) e o Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) rastreiam o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos. No entanto, como eles estão concentrados no setor de biotecnologia, manter um olho para fora para os resultados de EUA Food and Drug Administration ensaios clínicos, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grande nome. Estes incluem Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB). Mercados Emergentes 3x Direxion Daily Mercados Emergentes Bull 3x (EDC) eo Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark poderia preencher um livro, mantenha-se atento para oscilações durante a noite em commodities, os mercados asiáticos e europeus, os mercados de forex e notícias econômicas saindo dos componentes de índices (o abrandamento da economia chinesa e da A recente desvalorização do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem ditar fortemente a direção do próximo dia de negociação. Dicas para entrar e sair de negócios Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica, devido ao seu comportamento subjetivo e após Natureza do fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos de análise técnica e pode adaptar essas técnicas para negociação ETFs alavancados. Aqui estão algumas dicas adicionais: Definir Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escala em um comércio e adoptar uma abordagem disciplinada para definir stop loss. Além disso, como 1 a 2 oscilações são bastante comuns nesses títulos, definir stop loss ampla o suficiente para que você não ficar parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: Não mantenha posições durante a noite como eventos globais podem obliterar o seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver o gap VelocityShares 3x Invertido de óleo cru ETN (DWTI) para baixo 5 a 10 na manhã seguinte. Suas perdas de parada não o protegerão em tais casos. Ou reduzir as posições ou fechá-los completamente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones. Tinha este pedaço de conselho preso à parede do seu escritório, LOSERS AVERAGE LOSERS. Enquanto a média para baixo é uma excelente estratégia para os investidores de longo prazo e comerciantes swing, a média para baixo em um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Cada semana ou assim, haverá um evento giratório que possa afetar estes fundos. Por exemplo, os ETFs petrolíferos tendem a trocar de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, o sentimento do mercado eo relatório semanas anteriores, alguns comerciantes gostam de colocar suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for comprovada correta, você pode fazer um grande retorno em um período muito curto de tempo enquanto arriscava pouco capital. Verifique a tendência global. Por último, tenha em mente que, embora o dia de negociação tem lugar ao longo de um período de tempo medindo em minutos, os movimentos dias são indicativos do quadro maior. Use as cartas diárias, horárias e de 15 a 30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência dos dias anteriores (semanas) de negociação. Normalmente, uma área de forte apoio e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o dia. (Veja também: Noções básicas de Análise Técnica.) O Bottom Line ETFs alavancadas não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem estômago a volatilidade pode perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, não se esqueça de verificar o ativo subjacente que rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles vão tomar cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gestão de risco no lugar e estar pronto para fechar as suas posições no final de cada dia de mercado. Em um post há alguns anos, eu argumentava que alavancados ETF (especialmente o triple leveraged Não são adequados para participações a longo prazo. Hoje, eu quero apresentar a pesquisa que sugere alavancado ETF pode ser muito adequado para curto prazo de negociação. A pesquisa em questão foi publicada pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice de mercado de ações tiver experimentado um retorno gt 2 desde os dias anteriores perto da hora atual às 2:15 pm ET, então compre esse índice (através de seus futuros, ETFs ou componentes de ações ) Imediatamente, e saia no fim com uma ordem do mercado-em-fim. Vice-versa se o retorno é lt -2. O retorno anualizado médio de junho de 2006 a julho de 2017 foi encontrado para ser superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bastante conhecido entre os comerciantes institucionais, embora esta é a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicado. A razão pela qual funciona também é bastante conhecida: tem a ver com o facto de cada ETF alavancado necessidade de reequilíbrio no mercado próximo, a fim de manter sua alavancagem constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado sobe, o fundo precisa comprar os estoques componentes de outra forma, ele precisa vender ações. Se houver grande movimento do mercado (com gt absoluto gt 2) desde o fechamento anterior, então a quantidade de ações que precisam ser comprados ou vendidos será correspondentemente maior, resultando em impulso em todos os estoques perto do fechamento. Esta estratégia visa gerir este reequilíbrio para aproveitar o impulso previsto. Estima-se que, se o mercado passar de 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8% do volume de mercado em fechamento, de modo que o momento induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando por esses lucros para os comerciantes momentum Por que, os investidores buy-and-hold, é claro. Esta perda para os ETFs mostra-se como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores buy-and-hold. Outra razão pela qual não devemos ser um desses investidores. Como o Prof. Shum assinalou, se você troca essa estratégia ao vivo hoje, provavelmente obterá um retorno menor, por causa de todos aqueles comerciantes de impulso que dirigiram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhora no trabalho aqui: este impulso é proporcional ao NAV dos ETFs. À medida que seu VPL aumenta com o tempo (devido a assinaturas adicionais ou retornos positivos do mercado), os retornos dessa estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando a compra e venda de pressão sobre os estoques. Seus backtests internos mostram que adicionar estes dados a algumas estratégias de troca de ações comuns duplica essencialmente seus retornos. Um vídeo explicativo está disponível, e eu ouvi que eles estão oferecendo três meses de testes gratuitos. 2) O London Systematic Traders (LST) Club pediu-me para dizer algumas palavras sobre sua nova iniciativa para construir uma comunidade de Londres centrada colaborativa de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. A LST tem como objetivo estar na interseção de comerciantes, desenvolvedores e quants com forte ênfase na construção da comunidade e na troca de conhecimento, fornecendo redes comerciais com um foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (ou seja, automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, eu espero estar hospedando uma sessão de QampA com os membros do LST (ver 2 acima) no Apex Hotel em Londres. São todos bem-vindos. Visite por favor seu Web site para detalhes. 3) Estarei conduzindo minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, de 19 a 22 de novembro, e espero ver alguns de nossos leitores lá17 ETFs para Day Traders Os investidores de todas as caminhadas abraçaram os ETFs como o veículo de investimento de escolha quando chegar Para acessar praticamente qualquer classe de ativos no mercado global. A inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais os ETPs na vanguarda de muitos comerciantes ativos8217 de telas de radar, dada a linha diversificada e crescente de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os traders também adotaram a natureza líquida e econômica dessas ferramentas. Como tal, os comerciantes do dia abraçaram esses instrumentos financeiros como ferramentas viáveis para alcançar a exposição barata e incrivelmente líquido para qualquer canto do mercado. Se a sua compra em um fundo alavancado NASDAQ antes da Apple relatórios de ganhos em antecipação de um trimestre blowout ou vender ouro após pessimista minutos FOMC, ETFs têm direito a ganhar o respeito de muitos comerciantes dia experiente ver também Como jogar Schiffs 5.000 previsão de ouro. Abaixo cobrimos 17 dos 100 ETFs Mais Líquidos por volume de negociação, destacando casos em que cada um pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo: 17. Setor de Seleção Industrial SPDR (XLI) Esta oferta de State Street pode vir Em acessível para aqueles que pretendem explorar o sector industrial nacional direito antes (ou depois) relevantes dados econômicos é liberado. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês como ISM fabricação de dados atinge a rua este valor é compilado com base em um inquérito aos gerentes de compras na indústria de fabricação dos EUA. 16. SampP 500 VIX Curto Prazo Futuros ETN (VXX) Para aqueles que prosperam em grandes oscilações de preço, este ETN poderia ser sua ferramenta de sonho. A VXX oferece exposição a futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como uma ferramenta de hedge em conjunto com outras posições, ou como um instrumento de negociação independente. Manter seus olhos nesta ETN todas as quintas-feiras como dados semanais do desemprego sai no repouso esta figura reflete o número dos povos que arquivaram para benefícios de desemprego para a primeira vez durante a semana passada, oferecendo insights freqüentes na saúde do mercado de trabalho . 15. Fundo de Gás Natural dos Estados Unidos (UNG) Os comerciantes de commodities podem tirar proveito deste ETF notoriamente volátil todas as semanas à medida que os dados de armazenamento de gás natural saiem. Este relatório atinge a rua todas as quintas-feiras e perfila o número de pés cúbicos de combustível mantido durante a semana passada, dando aos investidores e comerciantes mais informações sobre as condições de oferta e demanda no futuro, veja 25 maneiras de investir em gás natural. 14. Dólar USD Index Bullish (UUP) A obtenção de exposição ao índice do dólar norte-americano pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes ou depois do lançamento do CPI. Este ETP pode ser uma ferramenta útil para tirar proveito de quando os dados de índice de preço de consumidor de ESTADOS UNIDOS batem Wall Street aproximadamente 15 dias após o fim de cada mês esta estatística compila a mudança em preços para uma cesta de bens comuns e serviços comprados por consumidores, Os principais dados do IPC excluem alimentos e energia. 13. Ultra-DJ-UBS Crude Oil (UCO) UCO é um produto baseado em futuros que oferece 2x exposição alavancada ao preço do petróleo bruto. Dados de estoques de petróleo bruto certamente pode dar a este ETP razões fundamentais para saltar em qualquer direção como os comerciantes reagem aos dados de inventário da semana passada todas as manhãs de quarta-feira ver também 25 maneiras de investir em petróleo bruto. 12. SPDR SampP Varejo ETF (XRT) Os comerciantes e investidores tanto voltam sua atenção para o setor discriminativo de consumo a cada mês como os dados de vendas no varejo dos EUA é liberado. XRT é de longe a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo doméstico este ETF vem em acessível para bater no mercado antes de um retalhista de grande nome relata ganhos trimestrais ou para fazer uma peça em antecipação de um melhor Do que o esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF é útil para aqueles que procuram fazer uma aposta no crescimento econômico japonês e expectativas de inflação após a reunião mensal do Banco do Japão e decisão de taxa de juros. O BoJ lança sua decisão de taxa de juros, juntamente com um comentário sobre os desenvolvimentos econômicos dentro e fora do país no meio de cada mês, trazendo o holofote sobre os mercados de ações japoneses e também EWJ. 10. O MSCI Germany Index Fund (EWG) As acções alemãs e o EWG estão em destaque para um grande número de comerciantes todos os meses após a divulgação dos últimos dados alemães sobre a inflação, ajudando a lançar luz sobre a saúde do mais importante Euro Zona membro nação. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência sobre a inflação das regiões, bem como as medidas tomadas pelo Banco Central Europeu, ver Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Este inverso 2x moeda alavancada ETF pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles dispostos a fazer uma aposta quanto à forma como o euro vai negociar contra o dólar dos EUA no mercado de câmbio. O EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de aposta antes de lançamentos econômicos relevantes como o anúncio do Banco Central Europeu de taxas de juros e conferências de imprensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este ETF é menos do que ideal para aqueles que procuram estabelecer uma exposição bem diversificada a acções chinesas a longo prazo, dada a sua carteira rasa e altamente qualificada. No entanto, quando se trata de day trading mercado de ações China8217s, FXI é de longe a melhor ferramenta para o trabalho este ETF também tem um mercado de opções ativas, permitindo que os comerciantes empregar estratégias mais sofisticadas, bem como ver Por que você deve vender FXI, GXC Comprar. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Se você está seguindo novas vendas home, começos de carcaça, licenças de edifício, ou dados existentes das vendas home liberta-se, o XHB é o ETF o mais popular que oferece o acesso à indústria de edifício home dos E. U.A. Cada um dos números acima mencionados são liberados em uma base mensal e oferecem insights para trás-olhando sobre a saúde do mercado imobiliário doméstico. 6. fx 20 anos fundo de obrigações do Tesouro (TLT) Este é o mais líquido instrumento de renda fixa no mercado e, como tal, muitos comerciantes dia abraçar TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios. TLT trilhas de longo prazo Tesouros dos EUA que o torna um fundo ideal para comprar em antecipação da turbulência do mercado de ações, ou assumir uma posição curta se a euforia de compra é susceptível de varrer Wall Street ver também Como jogar uma bolha do Tesouro com ETFs. 5. MSCI Austrália Índice Fundo (EWA) Austrália8217s economia ocupa um lugar importante no palco global e que shouldn8217t ser muito de uma surpresa que este patrimônio australiano ETF é um dos fundos mais líquidos no universo negociado em bolsa. Se sua aposta antes do relatório trimestral do PIB da Austrália ou da decisão da taxa do banco central, a EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a esta ilha-nação próspera. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia no mercado de ações, a VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como uma ferramenta táctica 8220risk on8221, VWO também funciona como um grande bloco de construção do núcleo graças ao seu rácio de despesas competitivas 0,20 eo facto de que it8217s disponíveis comissão livre para Firstrade. TD Ameritrade. E os titulares de contas Vanguard. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Mais e mais comerciantes e investidores estão aproveitando a classe de ativos de commodities, graças à evolução da indústria de ETF, que trouxe inúmeras ferramentas que tornam mais fácil tocar em vários mercados de futuros. DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece exposição ampla, baseada em futuros de 14 das commodities físicas mais pesadamente negociadas e importantes no mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) O ouro é sem dúvida um dos ativos mais favoritos entre os comerciantes ativos como mantém apelo como um porto seguro e hedge contra a inflação, servindo também como um indicador de medo e incerteza no mercado global. GLD é o ETF de ouro com suporte físico mais popular no mercado, oferecendo tremenda liquidez e um mercado de opções ativas para comerciantes mais sofisticados. Veja Sete Razões para Odiar o Ouro como um Investimento. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até mesmo o mais crítico dos comerciantes do dia. Este é, de longe, o maior e mais popular ETF do mundo, o período SPY oferece liquidez intradia inigualável e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, servindo inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em um tick-by-tick Base ver também 5 Dicas traders ETF deve saber. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Nenhuma posição no momento da escrita. Como os ETFs de ouro são tributados 25 de junho de 2017 O Visualizador de Desempenho ETF 24 de setembro de 2017 Principais Índices Retornos por Ano: Um Guia Visual 16 de julho de 2017 Um Guia Visual para o Universo ETF 23 de abril de 2017 Visual History Of The Dow Jones Industrial Average DIA) 14 de março de 2017 101 lições de ETF que cada conselheiro financeiro deve aprender 23 de maio de 2017 ETFdb Newsletter Atualizações livres em ETFs, ideias de investimento acionáveis e mais ETF Screener Localizar e filtrar ETFs para qualquer objetivo de investimento ETF Database não é um consultor de investimento e qualquer Conteúdo publicado pela ETF Database não constitui um conselho de investimento individual. As opiniões aqui apresentadas não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou deter títulos. De tempos em tempos, os emissores de produtos negociados em bolsa mencionados neste documento podem colocar anúncios pagos com o Banco de Dados ETF. 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